刷同學
2024-08-13 22:46Q5,這個時間節(jié)點我有點迷糊了,t時刻應該是結算前2個月,T時刻是結算日。簽訂反向條約的時候,其實依然是個forward price,只不過變成了t時刻看到的T時刻的forward price,不是t時刻的spot price,上述邏輯對了嗎?
所屬:CFA Level II > Economics 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Johnny助教
2024-08-14 09:41
該回答已被題主采納
同學你好,你的理解是正確的,其實mark to market value本質就是兩個遠期匯率相減后再乘以本金并折現,具體的計算步驟可以參考下圖
