ChiGe
2024-08-14 03:38為什么對于每一個bond他們的modified duration和key rate duration不相等?之前在計算yield變化導致價格變化時用的也是key rate duration啊,這么說這兩個duration不應該是一樣的大小嗎?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Simon助教
2024-08-14 10:15
該回答已被題主采納
同學,上午好。
KRD=duration×對應年份債券在組合中的權(quán)重,以2year為例,權(quán)重=98.03/(98.03+90.57+74.4)=0.3727,所以KRD=0.3727*1.980=0.738
