Hygge
2024-08-14 10:19老師你好,為什么benefit和call option value是反向關(guān)系,benefit越高,不就說明定的FP越低嗎,F(xiàn)P等同于執(zhí)行價格X,如果x越低我可以更低的價格買入,不是call option value越高嗎?
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1個回答
Alex Chagall助教
2024-08-14 10:46
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同學(xué),你好!
這里的call option value指的是max(ST-X,0),因為有benefit,所以ST會下降,因此Call option value自然就低了,所以反向。
你的理解是期權(quán)費了,那是premium。
望采納,祝通過!
