ChiGe
2024-08-14 10:54第五題,課程里面講的都是泰勒展開得到的是delta P, 這是價(jià)格的變動(dòng),應(yīng)該是絕對(duì)值,不是百分比,怎么到題目里面來(lái)了直接按照百分比0.85%來(lái)用了?還是說(shuō)課程里面又沒說(shuō)明白?然后延申開來(lái),again, CDS的計(jì)算里面得到的到底是絕對(duì)值,還是百分比?真的服了這么多關(guān)鍵的點(diǎn)課程都是混過(guò)去的
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-08-15 10:33
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同學(xué),上午好。
1. 0.85%的公式見截圖1,計(jì)算出的0.85%就是債券價(jià)格變動(dòng)的百分比。
2. CDS price=1+(fixed coupon-CDS spread)×SD,這個(gè)公式計(jì)算出的是CDS的價(jià)格,可以近似看成是bond的價(jià)格
