ChiGe
2024-08-14 11:41能不能統(tǒng)一的說一下到底money duration dollar duration BPV 之間關(guān)系是什么?怎么算的?到底哪個是百分比%,哪個是絕對值?要繞暈了
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1個回答
Simon助教
2024-08-14 16:09
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同學(xué),上午好。
money duration=dollar duration=market price×modified duration
BPV=market price×modified duration×0.0001=money duration×0.0001=money duration×0.01%
