啊同學
2024-08-14 12:49這道題里對vix loading的理解是selling put,但是他short 股票,是不是應該是short call option,這樣在市場下跌的時候才有可能掙錢?
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1個回答
Evian, CFA助教
2024-08-14 16:59
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
如果僅僅從VIX和DVIX兩個數(shù)值判斷,原來的VIX=-0.164,DVIX=0.105,新的VIX=-0.164+0.105=-0.059,-0.059可以說明在volatility這個因子上,投資需要采用的頭寸是short
至于short call 或者short put,都是short volatility,但我沒有在截圖中找到相關(guān)信息去區(qū)別看漲或者看跌
如果題目有其他描述限定或者區(qū)分看漲或者看跌,這種情況也可能發(fā)生
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