趙同學(xué)
2024-08-14 14:06第四問B，那什么才是折現(xiàn)率？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-08-15 12:10
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
如果對(duì)swaption進(jìn)行定價(jià)，起始點(diǎn)應(yīng)該是3時(shí)間點(diǎn)，也就是swaption到期的時(shí)間點(diǎn)
從3時(shí)間點(diǎn)開始的一系列遠(yuǎn)期合約，是定價(jià)的折現(xiàn)率
這個(gè)計(jì)算相當(dāng)于將3時(shí)間點(diǎn)作為0時(shí)刻，然后對(duì)swap合約進(jìn)行定價(jià)swap rate，已知市場(chǎng)上一系列spot rate浮動(dòng)利率求固定利率，現(xiàn)在是站在3時(shí)間點(diǎn)用一系列從3時(shí)間點(diǎn)開始的遠(yuǎn)期利求swaption的固定利率
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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