曹同學
2024-08-14 14:15第三問危機時候的系數(shù)表示的是增量概念,如果△VIX的負值小,和正常時期的VIX相抵消后還是一個正的VIX,是不是也就是說還是long volatility?
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1個回答
Evian, CFA助教
2024-08-14 16:42
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
你說的對
第三問危機時候的系數(shù)表示的是增量概念,如果△VIX的負值小于正常時期,和正常時期的VIX相抵消后還是一個正的VIX,是long volatility,此時和題目short volatility就是相反的方向啦
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