丁同學
2024-08-14 14:56Q3, 題目中J的投資偏好是passive，而manager要用heuristic approach。請問選項A，B為什么是“不相關”而不是“可以選擇”？如果選項中存在Norway model，是否符合客戶的需求和manager的方法？Norway model是不是heuristic approach？
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1個回答
Johnny助教
2024-08-14 16:33
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同學你好，要注意題目問的是最不適合用哪種heuristic approach，他要求被動投資然后最小化另類投資的權重，那這個可以直接選出C了，畢竟endowment model是大幅投資于另類資產(chǎn)而且采用主動管理，那么就不適合Jain了。而A和B選項都是可以考慮的投資方法，其中60/40就是Norway Model的一種體現(xiàn)。
Heuristic approach包含：“120 Minus Your Age” Rule, 60/40 Stock/Bond，Endowment Model，Risk Parity，1/N Rule
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追問
明白，追問，我們所說的三大model（Norway model，Endowment model，Canada model）是不是都屬于heuristic approach？
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追答
同學你好，endowment model屬于heuristic approach，而Norway model和Canada model只在機構(gòu)財富管理中提及，資產(chǎn)配置的heuristic approach中未涉及
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