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Alex Chagall助教
2024-08-14 17:14
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同學，你好！
這時候put已經(jīng)深度實值了，也就是標的資產(chǎn)跌的非常低了，你知道標的資產(chǎn)價格不可能為負數(shù)，因此價格再向下的空間有限，歐式期權(quán)此時不能提前行權(quán)，就要一直等著不能將盈利兌現(xiàn)出來去買其他資產(chǎn)（在利率較高時，去買國債也比沒有價格下降空間的資產(chǎn)所對應(yīng)的歐式put收益高）。所以選B
望采納，祝通過！
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追問
老師，那題里的第一句話說put的價值和到期期限一般負相關(guān)，這個是個誤導嗎？
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追答
不是，除了深度實值的歐式看漲，這個結(jié)論都是成立的。
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