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2024-08-14 15:48股票的波動率和spread的波動率要是不一樣,這個題目里的var和cost of liquidity用哪個的波動率?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Will助教
2024-08-14 23:21
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同學你好, The bid-offer spread has a volatility of 2.0%. 這個是用于cost of liquidation的;The stock's daily volatility is 2.00% or 200 basis points. 這個是用于market VAR的
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