Joe
2024-08-14 22:38PPT中Carhart模型與沖刺筆記P166的不一樣,沖刺筆記的Erp應(yīng)該就是Rp-Rf,但是等式右邊,PPT的是alpha,而沖刺筆記的是Rf
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1個(gè)回答
愛(ài)吃草莓的葡萄助教
2024-08-16 10:48
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同學(xué)你好。講義中是四因子回歸模型,沖刺筆記中是四因子模型等式,就是回歸模型與回歸方程的意思,通過(guò)回歸分析得到回歸系數(shù),即可得到回歸方程。另外沖刺筆記中也不是風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的意思,而是ER(p),組合的預(yù)期收益率。
