劉同學(xué)
2024-08-15 10:52老師能講一下這道題三個選項嗎
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1個回答
Huang助教
2024-08-15 17:55
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同學(xué)你好,
A。如果收益率曲線是平坦的,那么所有期限的利率都是一樣的,因此修正久期和有效久期的計算結(jié)果相同。
B。Effective Duration假設(shè)收益率曲線發(fā)生平行移動,不能用于非平行移動。
C。修正久期是用于估計當(dāng)?shù)狡谑找媛首兓瘯r債券價格的百分比變化,而有效久期是衡量當(dāng)收益率曲線平行移動時債券價格的變化。
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