2個回答
Huang助教
2024-08-15 17:22
該回答已被題主采納
同學你好，
選項 A: “資產(chǎn)非系統(tǒng)性風險較大的證券應在組合中給予較小的權重。（SAA）的重點是系統(tǒng)性風險（systematic risk），而不是非系統(tǒng)性風險。
選項 B: “資產(chǎn)類別的回報是與這些資產(chǎn)類別相關的系統(tǒng)性因素的函數(shù)。”SAA 的目標是通過長期配置不同的資產(chǎn)類別來暴露于系統(tǒng)性風險，因為系統(tǒng)性風險是影響整個市場或大類資產(chǎn)的因素，例如通脹率、利率變動、經(jīng)濟增長等。
選項 C: “資產(chǎn)類別越高效，資產(chǎn)管理者就越需要有增加價值的技能?！边@個選項提到的是主動管理和資產(chǎn)效率的關系，主要涉及戰(zhàn)術資產(chǎn)配置（TAA）和證券選擇（Security Selection）， 不是SAA。
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如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】。
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還是沒懂B
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Bingo助教
2024-08-19 15:55該回答已被題主采納
同學你好，
對于戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置，它就是long term長期的投資方向，重點放在rewarded factors系統(tǒng)性因子上，而不是unrewarded factors
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追答
SAA
strategy asset allocation是長期投資的策略，投資不同的資產(chǎn)類型
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