ketonsi
2019-03-06 21:22variance covariance的估計VaR的方法請老師講解一下原理和使用方法。
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2019-03-07 09:38
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同學(xué)你好,這是一種比較粗糙的估計VAR的方法,用均值來刻畫資產(chǎn)的收益,以標(biāo)準(zhǔn)差來刻畫資產(chǎn)收益的波動,就只考慮這兩個維度,只適用于正態(tài)分布。
