安同學(xué)
2024-08-15 16:44Modified duration 的分母1+y period是什麼意思？ 有例子/舉例看看嗎？
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1個(gè)回答
Alex Chagall助教
2024-08-15 17:07
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同學(xué)，你好！
因?yàn)閙acaulay duration是平均還款期，而修正久期是利率變化1%時(shí)，債券價(jià)格變化多少%，經(jīng)過(guò)將修正久期的一般式進(jìn)行化簡(jiǎn)，正好得到modified duration=macaulay duration/(1+y)，其中y是區(qū)間利率
題目一般會(huì)直接給數(shù)字，代入計(jì)算即可。
望采納，祝通過(guò)！
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