Orange
2024-08-15 17:49你好老師去,利率曲線(xiàn)平行移動(dòng),duration neutral,
不管向上向下都是增加凸性嗎?
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-08-15 21:47
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同學(xué),上午好。
利率曲線(xiàn)平行移動(dòng),duration neutral,那么duration不變,只能選其中凸性最大的,因?yàn)闈q多跌少。
