曹同學(xué)
2024-08-15 19:52第二題，國家級(jí)銀行換成地方行，這個(gè)類似于國債和地方債吧，從風(fēng)險(xiǎn)上看還是有區(qū)別，而且地方行也不在基準(zhǔn)里面，主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)本質(zhì)上應(yīng)該是有差異才對(duì)。不可能說同一板塊或行業(yè)，風(fēng)險(xiǎn)就一樣吧
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1個(gè)回答
婷婷助教
2024-08-15 19:59
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同學(xué)你好，
這里說的是顯著變化，
成分上變化，share肯定是顯著變化，
但風(fēng)險(xiǎn)上都還是銀行，所以主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)上的變化并沒有那么顯著，
畢竟無論國行還是地方行的業(yè)務(wù)本質(zhì)還是一致的。
如有問題請(qǐng)追問，如無問題請(qǐng)采納~
祝順利通過~
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追問
如何理解與基準(zhǔn)背離？這里沒有主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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追答
同學(xué)你好，
從定義理解吧，
這里從大行切換到小行，
beta會(huì)有略微變化，
但并不會(huì)變化很明顯，
所以對(duì)于主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)來說，
有一些，但不會(huì)很顯著。
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