鄭同學(xué)
2019-03-06 22:54老師你好，Reading 8， 課后1題B選項(xiàng)，是一個(gè)多重回歸，他讓分別驗(yàn)證Rmt和Delta Xt兩個(gè)變量是否會對asset return 造成影響，答案是針對兩個(gè)自變量的系數(shù)分別作t-test。 我翻看了一下筆記，上課的時(shí)候老師講到針對多重回歸不能針對每一個(gè)bj參數(shù)單獨(dú)做t-test，一定要做F test，進(jìn)行overall 驗(yàn)證，所以我覺得這道題目的答案和老師上課時(shí)候講的不一樣。
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-03-07 10:11
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，對于多元回歸來說，斜率的顯著性檢驗(yàn)有兩種方式，一種是做k次的t檢驗(yàn)，或者做F檢驗(yàn)，這兩種方法都是可以的。
0
0
0
0
