鄭同學
2019-03-06 22:54老師你好,Reading 8, 課后1題B選項,是一個多重回歸,他讓分別驗證Rmt和Delta Xt兩個變量是否會對asset return 造成影響,答案是針對兩個自變量的系數(shù)分別作t-test。 我翻看了一下筆記,上課的時候老師講到針對多重回歸不能針對每一個bj參數(shù)單獨做t-test,一定要做F test,進行overall 驗證,所以我覺得這道題目的答案和老師上課時候講的不一樣。
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1個回答
Chris Lan助教
2019-03-07 10:11
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同學你好,對于多元回歸來說,斜率的顯著性檢驗有兩種方式,一種是做k次的t檢驗,或者做F檢驗,這兩種方法都是可以的。
