Ava
2024-08-15 22:54這個(gè)地方為什么曲線陡峭要pay swap,我理解長(zhǎng)端利率上升,要降久期為主。但是從支付固定端比較大,收到浮動(dòng)端比較小的利率來(lái)說(shuō),不是虧了嗎
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-08-16 20:04
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同學(xué),上午好。
舉個(gè)例子,原本我swap中支付固定利率是4%(固定利率是長(zhǎng)端),現(xiàn)在長(zhǎng)端利率上漲到6%,市場(chǎng)上最新的swap就是支最新的固定6%,那么我就有2%的收益。
