HY
2019-03-06 23:33Reading 49 T10 為什么乘-1?視頻中的公式中沒有體現(xiàn)出乘以-1啊……
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Chris Lan助教
2019-03-07 09:41
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,因?yàn)閂aR是個損失,一般我們都是通過絕對值來計(jì)算的,在CFA體系中,如果一個數(shù)一定是負(fù)數(shù),通常會用正數(shù)來表示,使用公式VaR=E(R)-kσp,這個算出來是個負(fù)數(shù),再乘個-1就變成正數(shù),其實(shí)他這樣表示不是太好,最好直接加絕對值。
