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Robin Ma助教
2019-03-07 09:17
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同學(xué)你好，surprise 在frm 中是指 實際值與預(yù)期值之間的差異，比如我們在多因素模型中學(xué)到的那類計算，surprise表示的是差值，是一個絕對差額的概念，而并沒有反應(yīng)波動的劇烈程度，而風(fēng)險的大小是無法用 實際與預(yù)期的差值來刻畫的，因此我們使用標準差（方差的根號，方差是反應(yīng)一組數(shù)據(jù)離散的程度的）來描述數(shù)據(jù)之間的變化劇烈程度。所以在FRM中我們也可以把波動率叫做風(fēng)險。
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