雎同學
2024-08-16 07:22這里的vasicek和市場風險里的有均值回歸特性的vasicek有什么聯(lián)系和區(qū)別呢
如果不一樣 為什么都叫這個名字
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
楊玲琪助教
2024-08-16 17:36
該回答已被題主采納
同學你好,
這里的vasicek model更側(cè)重于使用copula模型來建模Credit VaR,與之前的利率建模模型是完全不同的模型,需要分開進行學習。而vasicek是提出者的名字。
希望能解答你的疑惑,如果我的解答對你有所幫助,請考慮給個贊鼓勵一下,加油!
