楊同學(xué)
2024-08-16 07:52第三題2.15%怎么來(lái)的,我算法一樣,但是算出來(lái)不是2.15%
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-08-16 13:18
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
Q3
2.15%是Q2的一個(gè)計(jì)算結(jié)果
在Q2中,需要計(jì)算12年期限的Swap rate,用線性插補(bǔ)法計(jì)算的結(jié)果是2.15%
在Q3中會(huì)用到2.15%,因?yàn)锳WS需要用債券的coupon rate減去swap rate
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