龔?fù)瑢W(xué)
2024-08-16 15:46APT用的是均衡模型，那這個(gè)模型的數(shù)據(jù)都是怎么獲取的你？
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-08-19 11:17
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同學(xué)你好。多因子模型中的數(shù)據(jù)從實(shí)際交易中可以獲得，多因子模型實(shí)質(zhì)就是通過回歸模型進(jìn)行分析得到系數(shù)，回歸得到系數(shù)之后，在均衡狀態(tài)下，因子是完全解釋資產(chǎn)收益的，殘差的均值為0，也就是可以得到右邊的ER=RF + B1F1+B2F2。多因子模型其實(shí)也就是數(shù)量分析中多元回歸的運(yùn)用。
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