劉同學
2024-08-16 23:25這道題不懂,不是應該衡量的系統(tǒng)風險嗎?為什么是c
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
婷婷助教
2024-08-17 07:10
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同學你好,
這題問的是information ratio,并不是詹森alpha,
如有疑問請追問,如無疑問請采納~
祝順利通過~
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追問
infomation ratio是什么
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追答
同學你好,
信息比率(Information Ratio)以馬克維茨的均異模型為基礎,
用來衡量超額風險帶來的超額收益,
比率高說明超額收益高。
它表示單位主動風險所帶來的超額收益。
公式為:IR=TD/TE (TD表示資產(chǎn)跟蹤偏離度的樣本均值;TE為資產(chǎn)的跟蹤誤差)
