Danny
2024-08-17 13:11Q5為什么不用衍生品的思路,沒有這個(gè)合約的話,F(xiàn)t(T)的價(jià)格,有這個(gè)合約的話F0(T)的價(jià)格,然后差值就是價(jià)值。
比如這題:有合約1.2465 沒合約1.2432+0.001803=1.245003 差值10000000*(1.2465-1.245003)=14970 折現(xiàn)14970/(1.0025^(1/6))=14963.77158 選B。
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1個(gè)回答
Johnny助教
2024-08-19 09:25
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同學(xué)你好,mark to market value的計(jì)算步驟就是兩個(gè)遠(yuǎn)期匯率相減后乘以本金再折現(xiàn),但要注意的是原合約是sell,那么新的反向合約就得用long了,既然是要long分母貨幣,就要使用ask price,所以你使用bid price就算不對(duì)了。Ft(T)應(yīng)該是1.2436+0.001842=1.245442
