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2024-08-17 17:13看到另一個(gè)同學(xué)的提問和老師解答,感覺貝塔其實(shí)就是帶杠桿的市場組合權(quán)重,是這個(gè)意思?
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1個(gè)回答
Bingo助教
2024-08-19 16:00
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同學(xué)你好,
Beta是一種“權(quán)重”,但不等于Weights=個(gè)股金額/投資組合金額,Beta是一個(gè)因子,如果Beta大于0,說明看漲Rm-Rf市場超額收益率,之后會(huì)學(xué)因子投資,通過long and short可以將因子剝離只投資某些因子,此時(shí)Beta代表的是經(jīng)理對(duì)某個(gè)因子的看漲看跌的預(yù)期看法
