Paddy
2024-08-17 17:20這里不明白紅色筆 上面非連續(xù)計(jì)息下的分母是 (1+rf)T-t,下面連續(xù)計(jì)息分母就變成了 e的(rFC-rDC)(T-t)次方 這是為什么
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1個(gè)回答
Bingo助教
2024-08-20 15:50
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同學(xué)你好,
如果只涉及一種貨幣(就是本幣),就不會(huì)有FC(外幣),在折現(xiàn)的時(shí)候用到的是Rf,它就是DC的收益率
如果涉及兩種貨幣,Rfc和Rdc就是兩個(gè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率
通常情況下,匯率采用的是指數(shù)方式計(jì)算e^Rdc x T,不是(1+Rf)^T
