Danny
2024-08-17 20:15第一題是不是有問題?題目問的是“The payment received of FRA to settle it ”,也就是說問的是5個月后,未來時點現金流的價格啊,不應該是2500嗎?為啥要折現到2個月后?
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1個回答
Alex Chagall助教
2024-08-20 14:20
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同學,你好!
2X5FRA的settlement date是t=2時刻,因為2~5的利率已經通過FRA鎖定了,所以對于FRA來說,在2時刻就到期了,在此時進行結算。所以,5個月后的現金流要貼線到2時刻進行結算。
望采納,祝通過!
