18****21
2024-08-17 20:46第二題這里d不等于1/u那第二期的s+-和s-+不就對不上了?雖然這道題是看跌期權(quán)都是otm不影響計(jì)算結(jié)果,如果考試的時候itm,那怎么算value啊
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1個回答
Alex Chagall助教
2024-08-20 14:46
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同學(xué),你好!
S+-=609.90*1.12*0.96
S-+=609.90*0.96*1.12
這倆不是一樣的嘛?
ITM一樣的從后往前一個個節(jié)點(diǎn)計(jì)算
望采納,祝通過!
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哦哦 那天做的暈了 是一樣的
