Paddy
2024-08-17 22:29這一張合約是25000磅 再乘以4.25不就是期貨合約的價(jià)值了嗎?不明白 :1. 為什么用還用這個(gè)公式去算 FP=(S0+PVC0-PVB0)* (1+Rf)T 期貨價(jià)值,2. 而且這個(gè)是期貨在合約里寫進(jìn)去的約定價(jià)格吧?那應(yīng)該是在合約發(fā)行時(shí)候就已經(jīng)定好了 對(duì)嗎?
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1個(gè)回答
Alex Chagall助教
2024-08-20 11:34
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同學(xué),你好!
看清楚題目,給的是spot rate,你怎么乘完就是F的?期貨價(jià)格不會(huì)寫在合約里,是隨市場(chǎng)供需交易而變動(dòng)的。
望采納,祝通過!
