KEVO
2024-08-18 11:03百題 case 7 第2題 roll forward的問(wèn)題 roll yield negative是站在maturity的時(shí)候的F和S 還是最開(kāi)始initiate的時(shí)候的F和S呀
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-08-18 19:57
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同學(xué),上午好。roll yield是S0和F0比較。如果short Forward discount(F0小于S0),那么就是negative roll yield。
