KEVO
2024-08-18 12:07老師 Money duration是以BPV為單位嗎 我看課后題也不是以BPV為單位誒
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-08-18 19:58
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同學(xué),上午好,
money duration不是BPV,
BPV=money duration*0.0001
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追問(wèn)
但是mock 2有一道題算MD 就是用的BPV 考試該怎么處理?
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追答
這道m(xù)ock題錯(cuò)的
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追問(wèn)
所以MD就是market value 乘以 duration是嗎 dollar duration是 1%乘以MD嗎
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追答
money duration=dollar duration=market price×modified duration
BPV=market price×modified duration×0.0001=money duration×0.0001=money duration×0.01%
