蘇同學
2024-08-18 12:11關(guān)於第7題這樣想可以麼
Q7，因為題目說He is worried the index will decline，所以如果擔心下跌，期權(quán)就是為了買一個預計發(fā)生的情況會賺錢的東西，那要麼是long put，要麼就short call，題中沒有l(wèi)ong put，所以就選short call了？
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1個回答
Evian, CFA助教
2024-08-22 11:51
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
是的
題目說He is worried the index will decline，所以如果擔心下跌，期權(quán)就是為了買一個預計發(fā)生的情況會賺錢的東西，那要么是long put，要么就short call，題中沒有l(wèi)ong put，所以就選short call
對于題目要求的delta neutral，在波動較小（small move）的時候可以達到較好的對沖效果。
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