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2024-08-18 15:39老師，第三題中，圖片的vix斜率為負(fù)，但是上面給的回歸表達(dá)式中vix斜率為正
由此我推斷出有多重共線性。因?yàn)閱蝹€方程如果是ret和vix做回歸和整體幾個自變量一起的斜率不一樣。所以我選了b，violate independence of independent viariable。請問我的理解為什么不對？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-08-20 10:30
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同學(xué)你好。RET與VIX散點(diǎn)圖的解釋在第三題解析中已經(jīng)有了，我們來看看解析。RET與VIX的散點(diǎn)并不是呈現(xiàn)出線性關(guān)系，而是U型，從U型底部切一刀，左邊是斜率為負(fù)，右邊為正，有沒有可能是兩邊共同的作用導(dǎo)致系數(shù)為正。另外，多重共線性講的是多個自變量之間存在高度線性相關(guān)性，而該圖就一個自變量一個因變量，再怎么也無法得出多重共線性的關(guān)系?；貧w方程的用處主要體現(xiàn)在因變量預(yù)測中，判斷是否違反假設(shè)，從來沒有講過根據(jù)回歸方程就可以判斷出來的，都是根據(jù)圖表直觀判斷與進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)。
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