繼同學(xué)
2024-08-18 19:06第六問(wèn),coupon與duration反向,bond3的coupon小,所以duration更長(zhǎng),可以這樣理解嗎?
所屬:CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Danyi助教
2024-08-19 13:09
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
這么比較的前提是除了coupon不同,剩下都是一樣的,Bond 4它是浮動(dòng)利率債券,并不是Bond 3固定利率債券。
這道題Bond 3前面已經(jīng)算過(guò)了久期3.6747,浮動(dòng)利率債券的久期就是重設(shè)日之間的時(shí)間所以是0.5
