宇同學(xué)
2024-08-18 19:20Q4中,從哪個地方可以看出來是做空其中一個,然后買入另外兩個進行套利,這里沒有弄明白,為什么不能是portfolio X *0.15 = portfolio Z * 0.1,所有兩者相等,只有portfolio Y 不管怎么配置,都不會出現(xiàn)portfolio Y = portfolio X或者portfolio Z,所以只能用portfolio Y進行套利
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-08-20 11:06
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同學(xué)你好。你的思路是錯的。既然給到你三個資產(chǎn),那么三個資產(chǎn)在套利中都是需要使用的。對于資產(chǎn),我們關(guān)注的是它的風(fēng)險與收益,如果某個資產(chǎn)的風(fēng)險與其他資產(chǎn)組合的風(fēng)險一樣,但是收益卻不一樣,那么就可以在這兩個資產(chǎn)組合之間進行套利。
