宇同學(xué)
2024-08-18 19:20Q4中，從哪個(gè)地方可以看出來(lái)是做空其中一個(gè)，然后買(mǎi)入另外兩個(gè)進(jìn)行套利，這里沒(méi)有弄明白，為什么不能是portfolio X *0.15 = portfolio Z * 0.1,所有兩者相等，只有portfolio Y 不管怎么配置，都不會(huì)出現(xiàn)portfolio Y ＝ portfolio X或者portfolio Z，所以只能用portfolio Y進(jìn)行套利
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1個(gè)回答
愛(ài)吃草莓的葡萄助教
2024-08-20 11:06
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同學(xué)你好。你的思路是錯(cuò)的。既然給到你三個(gè)資產(chǎn)，那么三個(gè)資產(chǎn)在套利中都是需要使用的。對(duì)于資產(chǎn)，我們關(guān)注的是它的風(fēng)險(xiǎn)與收益，如果某個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)與其他資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)一樣，但是收益卻不一樣，那么就可以在這兩個(gè)資產(chǎn)組合之間進(jìn)行套利。
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