劉同學(xué)
2024-08-18 20:52information ratio是什么，為什么不選Jensen最大的？
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
婷婷助教
2024-08-19 06:52
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同學(xué)你好，
信息比率衡量某一投資組合優(yōu)于一個(gè)特定指數(shù)的的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整超額報(bào)酬。
信息比率（Information Ratio)用來衡量超額風(fēng)險(xiǎn)所帶來的超額收益。
它表示單位主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)所帶來的超額收益。
IR=α ∕ ω (α為組合的超額收益，ω為主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)）
這里問的是最大化風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益，
這部分收益是源自于基金經(jīng)理的主動(dòng)策略。
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