ppvv
2024-08-18 21:36還是不理解為什么long FRA等于Short利率期貨，感覺沒聽明白。是因為long是因為防止利率下降，short期貨是如果利率下降自己可以賣出獲得收益抵減？
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2個回答
Bingo助教
2024-08-19 14:46
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
當(dāng)你long一個FRA，表明你同意在未來按照固定利率支付（Pay-Fixed），并接收浮動利率。如果未來市場利率下降，收到的浮動利率就會變少。這符合short interest rate futures的邏輯：擔(dān)心未來利率下跌，所以short，如果利率真的跌了，仍然可以按照約定價格交易債券。
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追問
所以是說這兩者并不相等，而是有先后關(guān)系嗎.就是說short FRA的人會去Long 利率期貨
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Evian, CFA助教
2024-08-20 19:19該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
請參考以下截圖
long FRA=short interest rate Futures
因為利率和價格相反
FRA的標(biāo)的是利率（看利率）
interest rate Futures的標(biāo)的是債券（看價格）
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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