徐同學(xué)
2024-08-18 22:02都已經(jīng)有用st-x來定價option price了，那為啥還要有binomial model
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Bingo助教
2024-08-19 10:22
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同學(xué)你好。
二叉樹模型提供了一種相對精確的方法來評估歐式和美式期權(quán)的價值。通過模擬標(biāo)的資產(chǎn)價格的多種可能路徑，模型可以捕捉期權(quán)定價的復(fù)雜性。將期權(quán)的生命周期分割成多個小的時間間隔，每個時間間隔內(nèi)，資產(chǎn)價格有兩個可能的新價格，一個較高（u），一個較低（d）。
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