tieto_master
2024-08-18 22:18請再解釋下gamma的正負和老師說的“權利義務”的關系
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-08-20 10:54
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同學你好。對于期權的多頭(有權利無義務的一方)來說,gamma為正,存在漲多跌少的效果;對于期權的空頭(有義務無權利的一方)來說,gamma為負。
