劉同學(xué)
2024-08-18 23:42為什么b不對
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
3個回答
婷婷助教
2024-08-19 10:04
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同學(xué)你好，
B是正確的啊
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Bingo助教
2024-08-19 15:29該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
應(yīng)該選B。
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追答
Jesens's alpha和IR都是衡量主動投資的，主動投資都是去追specific risk非系統(tǒng)性風(fēng)險，不追系統(tǒng)性風(fēng)險。然后題目是adjusted return，它這個是追系統(tǒng)性風(fēng)險的，如果Beta越高，它這個數(shù)值越高。
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追答
IR=information ratio=active return/ active risk=E（Rp-RB）/σ（Rp-RB）
就是用超額收益除以超額收益的標(biāo)準(zhǔn)差，P（portfolio）組合和B（benchmark）基準(zhǔn)比 -
追問
沒懂，為什么在Jensen和info里選了info
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Evian, CFA助教
2024-08-19 15:49該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
請參考以下截圖
Jensen's alpha越高，超額收益越高，來自非系統(tǒng)性風(fēng)險的收益就越高
它是把Beta帶來的收益（CAPM衡量）剔除了，剩余的是超額收益，來自非系統(tǒng)性風(fēng)險
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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