杜同學(xué)
2019-03-07 12:04已經(jīng)忘記一級delta normal怎么算期權(quán)和遠期的VaR,可以提供公式和本題的具體算式嗎
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1個回答
Robin Ma助教
2019-03-07 16:32
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同學(xué)你好,VAR= 絕對值delta * VAR(ds) ds代表標的資產(chǎn)的收益波動
