宇同學(xué)
2024-08-19 13:34Q4中為什么IVaR和MVaR都不具有forward looking?另外哪些VaR可以forward looking,哪些VaR沒(méi)有forward looking?
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
愛(ài)吃草莓的葡萄助教
2024-08-20 12:00
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。沒(méi)有說(shuō)IVaR、MVaR不具有前瞻性,你得根據(jù)題目要求來(lái)。案例信息說(shuō)了,要有前瞻性、能夠衡量尾部風(fēng)險(xiǎn)、還要評(píng)估在特定背景下的資本損失。IVaR、MVaR這兩個(gè)都沒(méi)辦法衡量尾部風(fēng)險(xiǎn)呀,所以才是錯(cuò)的。
