Zen
2024-08-19 21:35ED是衡量含權(quán)債券下,基準(zhǔn)利率曲線發(fā)生了平行移動(dòng)的時(shí)候,用于衡量基準(zhǔn)利率改變引起的債券價(jià)格敏感性對(duì)吧? KD 是衡量含權(quán)債券,基準(zhǔn)利率曲線發(fā)生了平行或非平行時(shí),用于衡量基準(zhǔn)利率改變引起的 債券價(jià)格敏感性對(duì)吧?
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1個(gè)回答
婷婷助教
2024-08-19 21:45
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同學(xué)你好,
含權(quán)平行使用ED,
不含權(quán)非平行移動(dòng)是用KD。
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追問(wèn)
那么 curve duration中包含了 ED,那么包含 KD 嗎? 另外就是如果含權(quán),且不平行移動(dòng)用什么呢? ED 和 KD 是不是都是衡量基準(zhǔn)利率發(fā)生改變引起的債券價(jià)格的變動(dòng)幅度的/
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追答
同學(xué)你好,
包含,
含權(quán)非平行用ED和effective convexity,
是的
