哎同學(xué)
2024-08-19 22:33請問：accrued interest我可以理解，但是后面的為什么還要乘（1-haircut）呢？前面括號內(nèi)的99.85%已經(jīng)是1-haircut了，為什么還要再重復(fù)計算一次呢？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2024-08-20 19:30
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同學(xué)你好，后面的1-haircut是針對抵押品做出的處理，針對抵押品出現(xiàn)流動性差或者信用質(zhì)量不好導(dǎo)致最后對手違約而不能變現(xiàn)的應(yīng)對方法，與前面的99.85%沒有關(guān)系的。
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