哎同學(xué)
2024-08-19 22:33請(qǐng)問:accrued interest我可以理解,但是后面的為什么還要乘(1-haircut)呢?前面括號(hào)內(nèi)的99.85%已經(jīng)是1-haircut了,為什么還要再重復(fù)計(jì)算一次呢?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-08-20 19:30
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同學(xué)你好,后面的1-haircut是針對(duì)抵押品做出的處理,針對(duì)抵押品出現(xiàn)流動(dòng)性差或者信用質(zhì)量不好導(dǎo)致最后對(duì)手違約而不能變現(xiàn)的應(yīng)對(duì)方法,與前面的99.85%沒有關(guān)系的。
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