ElvinSun
2024-08-20 11:04Q1我要怎么判斷是從交割期貨FP_A轉(zhuǎn)成FP標(biāo)準(zhǔn)還是從FP標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)成FP_A?
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1個(gè)回答
152****1988助教
2024-08-20 12:10
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同學(xué)你好,一般我們計(jì)算的價(jià)格實(shí)標(biāo)準(zhǔn)債的FP,給的信息是交割債券的,所以是交割的轉(zhuǎn)化成標(biāo)準(zhǔn)的,
在最開(kāi)始不熟悉的時(shí)候,建議同學(xué)寫這個(gè)套利等式,
V1 = FP標(biāo)準(zhǔn)*CF+AI(T)
V2 = (S0 + AI0)*(1+rf)^T - FVC
然后再根據(jù)無(wú)套利法則變形計(jì)算
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追問(wèn)
一般都是根據(jù)題意判斷。所以基本上題干給的信息都是是交割債券的,計(jì)算完成后再除轉(zhuǎn)換因子嗎?
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追答
對(duì)的
