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2024-08-20 12:51為什么f ′ y0 為dollar duration?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-08-21 09:38
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同學你好。這是dollar duration的定義,dollar duration = -dP/dy = -f'(y)。Modified duration則是-(dP/P)/dy = dollar duration/P。
