龔?fù)瑢W(xué)
2024-08-21 16:32老師您好,請(qǐng)問能詳細(xì)給一下正確估值步驟么?為什么delta y 是加在spot curve上的呢?
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1個(gè)回答
Danyi助教
2024-09-04 17:16
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同學(xué)你好,
這個(gè)是有效久期的基本概念,?y是在一級(jí)久期里面涉及的重點(diǎn)內(nèi)容,收益率平行移動(dòng),上升或者下降?y,導(dǎo)致的價(jià)格的變化程度。是加在benchmark curve上,也就是spot curve。用來(lái)計(jì)算有效久期的,也就是有效久期公式里面的?curve。
